Статьи, Журналы
Особенности ценообразования облигаций с плавающей купонной ставкой на российском долговом рынке в периоды изменения денежно-кредитной политики
Статьи, Журналы
Особенности ценообразования облигаций с плавающей купонной ставкой на российском долговом рынке в периоды изменения денежно-кредитной политики
Бондарь, П.Б. Особенности ценообразования облигаций с плавающей купонной ставкой на российском долговом рынке в периоды изменения денежно-кредитной политики / П. Б. Бондарь, В. Е. Парамонова // Управление риском. — Москва, 2026 — N 3(121). — С.55-62. — Библиогр. в конце ст.
Бондарь, П.Б. и Парамонова, В.Е., (2026), "Особенности ценообразования облигаций с плавающей купонной ставкой на российском долговом рынке в периоды изменения денежно-кредитной политики", Управление риском, Москва, 2026, N 3(121), С.55-62.
Бондарь П Б, Парамонова В Е. Особенности ценообразования облигаций с плавающей купонной ставкой на российском долговом рынке в периоды изменения денежно-кредитной политики. Управление риском. 2026; (N 3(121)). С.55-62.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Управление риском, 2026, N 3
Источник
Аннотация
Статья представляет собой исследование причин отклонения цен государственных облигаций с переменным купоном от их номинальной стоимости. Авторы рассматривают чувствительность цен к трем основным параметрам (процентным ставкам, кредитному спреду и дисконтному спреду) и определяют основные факторы влияния на величины дюраций.
-
УДК:336.76(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Бондарь, П.Б. Особенности ценообразования облигаций с плавающей купонной ставкой на российском долговом рынке в периоды изменения ДКП / П. Б. Бондарь, В. Е. Парамонова // Финансовый бизнес. — Москва, 2026 — N 5. — С.12-16.
- 2. Мишин, А.А. Трансформация и устойчивость рынка облигаций в условиях глобальной макроэкономической и геополитической нестабильности / А. А. Мишин, С. А. Полякова // Экономика и управление: проблемы, решения. — Москва, 2026 — Т. 9(169). № 4. — С.120-126.
- 3. Солуянов, В. Влияние санкций США и ЕС на рынок корпоративных облигаций в России / В. Солуянов // Cbonds review. — Санкт-Петербург, 2026 — N 1. — С.84-85.
- 4. Гальвик, Н.Е. Эффект дрейфа доходности акций после объявления прибыли на российском рынке акций / Н. Е. Гальвик // Финансы и кредит. — Москва, 2026 — N 6. — С.189-211.
- 5. Карамян, А.А. Российские региональные и муниципальные облигации / А. А. Карамян // Экономика и математические методы. — Москва, 2026 — N 2. Том 62. — С.79-90.
- 6. Долженков, А. Не торопятся с замещением / А. Долженков // Эксперт. — Москва, 2022 — N 49. — С.44-46.
- 7. Тунев, В. Как рынок облигаций помогает решать макроэкономические вопросы / В. Тунев // Cbonds review. — Санкт-Петербург, 2025 — N 2. — С.42-46.
- 8. Коновалов, В. Рынок в феврале / В. Коновалов // Вестник НАУФОР. — Москва, 2024 — N 2. — С.50-54.
- 9. Маковецкий, М.Ю. Методы оценки вероятности дефолта эмитентов корпоративных облигаций и анализ их применимости для современного российского финансового рынка / М. Ю. Маковецкий, Н. Н. Першин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 7. — С.369-373.
- 10. Коробов, Н.Д. Адаптивная аллокация активов на российском фондовом рынке на основе режимно-переключательной волатильности, машинного обучения и оптимизации по CVAR / Н. Д. Коробов, Ю. Е. Пичугин, А. М. Ефимов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 7. — С.347-351.
Отзывы читателей
0