Особенности ценообразования облигаций с плавающей купонной ставкой на российском долговом рынке в периоды изменения денежно-кредитной п
  • Войти
  • RU | EN
Статьи, Журналы

Особенности ценообразования облигаций с плавающей купонной ставкой на российском долговом рынке в периоды изменения денежно-кредитной политики

Особенности ценообразования облигаций с плавающей купонной ставкой на российском долговом рынке в периоды изменения денежно-кредитной политики
Статьи, Журналы

Особенности ценообразования облигаций с плавающей купонной ставкой на российском долговом рынке в периоды изменения денежно-кредитной политики

Бондарь, П.Б. Особенности ценообразования облигаций с плавающей купонной ставкой на российском долговом рынке в периоды изменения денежно-кредитной политики / П. Б. Бондарь, В. Е. Парамонова // Управление риском. — Москва, 2026 — N 3(121). — С.55-62. — Библиогр. в конце ст.
Бондарь, П.Б. и Парамонова, В.Е., (2026), "Особенности ценообразования облигаций с плавающей купонной ставкой на российском долговом рынке в периоды изменения денежно-кредитной политики", Управление риском, Москва, 2026, N 3(121), С.55-62.
Бондарь П Б, Парамонова В Е. Особенности ценообразования облигаций с плавающей купонной ставкой на российском долговом рынке в периоды изменения денежно-кредитной политики. Управление риском. 2026; (N 3(121)). С.55-62.
Выпуск
Управление риском, 2026, N 3
Источник

Аннотация

Статья представляет собой исследование причин отклонения цен государственных облигаций с переменным купоном от их номинальной стоимости. Авторы рассматривают чувствительность цен к трем основным параметрам (процентным ставкам, кредитному спреду и дисконтному спреду) и определяют основные факторы влияния на величины дюраций.

Ключевые слова

  • УДК:
    336.76(470)

Рекомендовано к ознакомлению

Отзывы читателей

0