Статьи, Журналы
Влияние санкций США и ЕС на рынок корпоративных облигаций в России
Статьи, Журналы
Влияние санкций США и ЕС на рынок корпоративных облигаций в России
Солуянов, В. Влияние санкций США и ЕС на рынок корпоративных облигаций в России : краткосрочные и долгосрочные эффекты / В. Солуянов // Cbonds review. — Санкт-Петербург, 2026 — N 1. — С.84-85.
Солуянов, В., (2026), "Влияние санкций США и ЕС на рынок корпоративных облигаций в России: краткосрочные и долгосрочные эффекты", Cbonds review, Санкт-Петербург, 2026, N 1, С.84-85.
Солуянов В. Влияние санкций США и ЕС на рынок корпоративных облигаций в России: краткосрочные и долгосрочные эффекты. Cbonds review. 2026; (N 1). С.84-85.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Cbonds review, 2026, N 1
Источник
Аннотация
Данная статья представляет собой выдержку из выпускной квалификационной работы, посвященной анализу реакции рынка корпоративных облигаций на санкции США и ЕС, введенные против российских компаний после 2022 года. В центре внимания - оценка как краткосрочных ценовых эффектов, так и долгосрочных изменений доходности облигаций с использованием методологии Difference-in-Differences и динамических моделей доходности к погашению. Полученные результаты указывают на существенные различия в восприятии рынком американских и европейских санкций.
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #россия
- #фондовый рынок
- #рынок ценных бумаг
- #ценные бумаги
- #рынок облигаций
- #облигации
- #корпоративные облигации
- #доходность
- #процентная ставка
- #геополитика
- #санкции
- #сша
- #ес
- #ценообразование
- #ценообразование ценных бумаг
- #экономико-математические методы
- #экономико-математические модели
- #динамические модели
- #анализ данных
- #таблицы
-
УДК:336.76(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Бондарь, П.Б. Особенности ценообразования облигаций с плавающей купонной ставкой на российском долговом рынке в периоды изменения ДКП / П. Б. Бондарь, В. Е. Парамонова // Финансовый бизнес. — Москва, 2026 — N 5. — С.12-16.
- 2. Бондарь, П.Б. Особенности ценообразования облигаций с плавающей купонной ставкой на российском долговом рынке в периоды изменения денежно-кредитной политики / П. Б. Бондарь, В. Е. Парамонова // Управление риском. — Москва, 2026 — N 3(121). — С.55-62.
- 3. Гальвик, Н.Е. Эффект дрейфа доходности акций после объявления прибыли на российском рынке акций / Н. Е. Гальвик // Финансы и кредит. — Москва, 2026 — N 6. — С.189-211.
- 4. Карамян, А.А. Российские региональные и муниципальные облигации / А. А. Карамян // Экономика и математические методы. — Москва, 2026 — N 2. Том 62. — С.79-90.
- 5. Речмедина, С.А. Построение портфелей акций с помощью метода DEA на российском фондовом рынке в условиях повышенной волатильности / С. А. Речмедина, А. Ханиев, В. В. Сухих // Вестник Московского университета. Серия 6, Экономика. — Москва, 2025 — N 3. — С.40-62.
- 6. Сегаль, А.Е. Российский рынок IPO / А. Е. Сегаль, А. А. Галич, А. Г. Мирзоян // Вопросы экономики. — Москва, 2025 — N 10. — С.104-130.
- 7. Гальвик, Н.Е. Есть ли эффект премии дивидендного месяца на российском рынке акций? / Н. Е. Гальвик // Финансы и кредит. — Москва, 2025 — N 11. Том 31. — С.94-110.
- 8. Нагорный, П.И. Анализ потенциала российских акций и облигаций как средств сбережения / П. И. Нагорный, А. Н. Курбацкий, С. В. Хизгияев // Финансы и кредит. — Москва, 2026 — N 2. — С.155-170.
- 9. Лалиев, Н.А. Поведенческая калибровка стоимостной оценки акций на фондовом рынке Российской Федерации / Н. А. Лалиев // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 2. — С.359-361.
- 10. Васильева, Н.С. Моделирование оптимального инвестиционного портфеля на основе модели Марковица в условиях российского фондового рынка / Н. С. Васильева, Е. А. Привалова // Финансовый менеджмент. — Москва, 2025 — N 12. — С.55-62.
Отзывы читателей
0