Статьи, Журналы
Анализ изменения корреляции Bitcoin и фондовых индексов США в 2020-2025 гг.
Статьи, Журналы
Анализ изменения корреляции Bitcoin и фондовых индексов США в 2020-2025 гг.
Славеснов, Л.А. Анализ изменения корреляции Bitcoin и фондовых индексов США в 2020-2025 гг. / Л. А. Славеснов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 7. — С.422-424. — Библиогр. в конце ст.
Славеснов, Л.А., (2026), "Анализ изменения корреляции Bitcoin и фондовых индексов США в 2020-2025 гг.", Финансовые рынки и банки, Москва, 2026, N 7, С.422-424.
Славеснов Л А. Анализ изменения корреляции Bitcoin и фондовых индексов США в 2020-2025 гг.. Финансовые рынки и банки. 2026; (N 7). С.422-424.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В работе исследуется взаимосвязь между криптовалютой Bitcoin и основными фондовыми индексами США – S&P 500 и NASDAQ – на основе анализа логарифмических доходностей за период 2020–2025 гг. Актуальность исследования обусловлена ростом значимости криптовалют как инвестиционного актива и усилением их интеграции в глобальную финансовую систему. Полученные результаты свидетельствуют о том, что Bitcoin не является полностью независимым активом по отношению к традиционному финансовому рынку, однако сохраняет определенную степень автономности. Степень его взаимосвязи с фондовыми индексами существенно зависит от макроэкономических условий и рыночной конъюнктуры.
-
УДК:336.76(73)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Кох, Л.В. Президентские циклы в США и нефтяные котировки / Л. В. Кох, Д. В. Матюшин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 11. — С.556-560.
- 2. Воган, Л. Flash crash / Л. Воган. — Москва : Эксмо, 2022. — 304 с.. — (Биржевые короли. Профессиональные принципы выдающихся финансистов). — ISBN 978-5-04-159385-8.
- 3. Туруев, И.Б. Мировое значение американских финансовых институтов / И.Б. Туруев. — Москва : МАКС Пресс, 2003. — 320 с.
- 4. Глинский, В.В. Применение теории случайных процессов с катастрофами на рынках криптовалют / В. В. Глинский, К. А. Зайков, Л. К. Серга // Проблемы прогнозирования. — Москва, 2026 — N 3(216). — С.74-87.
- 5. Езиев, У.А. Анализ волатильности криптовалют с использованием моделей условной гетероскедастичности / У. А. Езиев // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 5. — С.341-344.
- 6. Крупочкин, А.В. Биткоин: от уравнения обмена к прогнозированию волатильности с обратным эффектом рычага / А. В. Крупочкин, И. П. Хоминич // Журнал Новой экономической ассоциации. — Москва, 2026 — N 2(71). — С.103-126.
- 7. Роль технического анализа как метода прогнозирования динамики цен криптовалют / А. Р. Клинков, К. Н. Кабанцов, Е. Е. Харламова, И. А. Тарасова // Финансовый менеджмент. — Москва, 2026 — N 3. — С.63-76.
- 8. Buchko, A. Crypto-equity market interdependence analysis / A. Buchko, A. Peresetsky // Экономический журнал Высшей школы экономики. — Москва, 2025 — N 3. Том 29. — С.383-406.
- 9. Синельникова-Мурылева, Е.В. Сравнение современных методов прогнозирования доходностей криптовалют с бенчмарком SARIMA / Е. В. Синельникова-Мурылева, Б. А. Шканов // Экономический журнал Высшей школы экономики. — Москва, 2026 — N 1. Том 30. — С.102-127.
- 10. Маркова, О.М. Конкуренция криптовалют и сопровождающие их риски / О. М. Маркова, Е. Б. Стародубцева // Банковское дело. — Москва, 2026 — N 4(386). — С.50-56.
Отзывы читателей
0