Статьи, Журналы
Повышение точности прогнозов цен на драгоценные металлы при их использовании в качестве стабилизационных активов
Киреева, Е.Ф. Повышение точности прогнозов цен на драгоценные металлы при их использовании в качестве стабилизационных активов / Е. Ф. Киреева, А. К. Караев, В. В. Понкратов // Финансы : теория и практика. — Москва, 2026 — N 4. Том 30. — С.97-112. — Библиогр. в конце ст.
Киреева, Е.Ф., Караев, А.К. и Понкратов, В.В., (2026), "Повышение точности прогнозов цен на драгоценные металлы при их использовании в качестве стабилизационных активов", Финансы : теория и практика, Москва, 2026, N 4. Том 30, С.97-112.
Киреева Е Ф, Караев А К, Понкратов В В. Повышение точности прогнозов цен на драгоценные металлы при их использовании в качестве стабилизационных активов. Финансы : теория и практика. 2026; (N 4. Том 30). С.97-112. DOI:DOI.
Источник
Аннотация
Драгоценные металлы (драгметаллы) являются ключевыми элементами класса активов на международном финансовом рынке. Они обладают рядом преимущественных характеристик: выступают важным инструментом сохранения стоимости, не подвержены риску дефолта, предоставляют эффективную защиту от инфляционных процессов и считаются активами-убежищами в периоды неблагоприятной геополитической обстановки. Цель исследования состоит в поиске методов повышения точности прогнозирования цены драгметаллов с использованием передовых моделей машинного обучения. Методологической основой является концепция прогнозирования эффективности драгоценных металлов в роли стабилизационного актива (и актива-убежища) в условиях будущей нестабильности. Методика исследования базируется на оценке эффективности моделей машинного обучения с учетом информационных критериев (AIC и BIC), коэффициента детерминации (R2 и Adj-R2) и показателей RMSE, MAPE в качестве меры близости между фактическими и прогнозируемыми значениями временных рядов и меры ошибок. Информационной базой послужили ежедневные данные по ценам на драгметаллы (золото, серебро, платина, палладий), предоставленные компанией Investing.com. Учитывая возрастающую значимость драгметаллов как индикатора настроений инвесторов и состояния мировой экономики в условиях обострившейся геополитической ситуации в период 2020-2025 гг., проведен сравнительный анализ современных моделей в области машинного обучения. Полученные результаты демонстрируют преимущественные возможности модели KAN в качестве перспективного инструмента повышения точности прогнозов и улучшения интерпретируемости результатов в различных сценариях и имеют высокую значимость для разработки эффективной инвестиционной стратегии на рынках драгметаллов.
Ключевые слова
- #рынок активов
- #рынок драгоценных металлов
- #стабилизационные активы
- #цены на драгоценные металлы
- #прогнозирование цен
- #ценообразование активов
- #инвестиционная деятельность
- #инвестиционные активы
- #инвестиционные стратегии
- #машинное обучение
- #экономико-математические методы
- #экономико-математические модели
- #lstm
- #графики
- #таблицы
-
УДК:336.76
-
DOI: DOI — Digital Object Identifier — цифровой идентификатор объекта. Современный стандарт обозначения объектов информационной деятельности в сети Интернет, позволяющий идентифицировать и искать научные данные, размещённые в сети Интернет и привязывать к объекту дополнительные метаданные. Номер DOI всегда остаётся неизменным, который позволяет найти объект, даже если сведения о нем не полные или не точные.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Криничанский, К.В. Прогнозирование кредитных спредов корпоративных облигаций с использованием ансамблей градиентного бустинга / К. В. Криничанский, А. А. Кобзев, А. Ю. Пискарева // Финансы и кредит. — Москва, 2026 — N 5. — С.124-141.
- 2. Орлова, С. Когда золото дороже денег / С. Орлова // Банковское обозрение. — Москва, 2026 — N 3. — С.12-15.
- 3. Ерохин, В.В. Прогнозирование панических распродаж в составе финансовых портфелей на бирже / В. В. Ерохин // Экономика и управление: проблемы, решения. — Москва, 2025 — Т. 2. № 9. — С.135-148.
- 4. Курышев, Р.Э. Сравнительный анализ использования моделей глубокого и машинного обучения для прогнозирования нестационарных финансовых временных рядов на примере индекса IMOEX / Р. Э. Курышев, Р. А. Агеев // Финансовая аналитика. — Москва, 2026 — N 2. — С.78-86.
- 5. Черняков, В. Золотая лихорадка или фундаментальные сдвиги / В. Черняков // Банковское обозрение. — Москва, 2025 — N 12. — С.86-87.
- 6. Караев, А.К. Нелинейная динамика между ценой на золото и индексом доллара США (2020-2025 гг.) / А. К. Караев, Е. Г. Сидин, Л. Х. Гуева // Экономическое развитие России. — Москва, 2025 — N 10. — С.257-262.
- 7. Сысоев, Ф.И. Оценка персистентности финансовых данных методом Уиттла / Ф. И. Сысоев // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2026 — N 5(258). — С.369-378.
- 8. Сысоев, Ф.И. Дивидендные разрывы как фактор смещения оценки параметра Херста / Ф. И. Сысоев // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2026 — N 5(258). — С.357-368.
- 9. Митрюхина, Е.А. Сравнение методов машинного обучения и нейронных сетей при прогнозировании фондового рынка / Е. А. Митрюхина, А. И. Ладынин // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2025 — N 9. — С.289-300.
- 10. Гарнов, А.П. Формирование защитного инвестиционного портфеля в период высокой волатильности / А. П. Гарнов, С. А. Полуэктов, Г. В. Котяткин // Банковское дело. — Москва, 2026 — N 6(387). — С.16-21.
Отзывы читателей
0