Статьи, Журналы
Новый подход к использованию данных БКИ при оценке вероятности дефолта и долгосрочного погашения
Статьи, Журналы
Новый подход к использованию данных БКИ при оценке вероятности дефолта и долгосрочного погашения
Замисный, П. Новый подход к использованию данных БКИ при оценке вероятности дефолта и долгосрочного погашения / П. Замисный, А. Козлов // Банковское кредитование. — 2018 — N4. — С.34-41.
Замисный, П. и Козлов, А., (2018), "Новый подход к использованию данных БКИ при оценке вероятности дефолта и долгосрочного погашения", Банковское кредитование, 2018, N4, С.34-41.
Замисный П, Козлов А. Новый подход к использованию данных БКИ при оценке вероятности дефолта и долгосрочного погашения. Банковское кредитование. 2018; (N4). С.34-41.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Карминский, А.М. Вероятность дефолта банка и ее моделирование / А.М. Карминский, А.В. Костров, Т.Н. Мурзенков // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N41. — 2-13.
- 2. Мешкова, Е.И. Модели оценки вероятности дефолта и их применение в банковской практике / Е.И. Мешкова // Банковские услуги. — 2012 — N4. — 21-28.
- 3. Ляндрес, В. "Скоринг Бюро" - альтернатива кредитным отчетам / В. Ляндрес // Банковский ритейл. — 2015 — N2. — 74-80.
- 4. Лазарян, С.С. Использование алгоритма случайного леса для увеличения точности предсказания дефолта банка / С. С. Лазарян, А. И. Вотинов // Банковское дело. — 2020 — N1. — С.50-54.
- 5. Лужбин, А.А. К вопросу о разработке статистических моделей вероятности дефолта в условиях дефицита данных / А.А. Лужбин // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. — 2013 — N6. — 114-117.
- 6. Шикин, В. Как сохранить стабильность сегментационных и предиктивных характеристик риск-моделей / В. Шикин // Банковское кредитование. — Москва, 2020 — N 6. — С.12-18.
- 7. Поляков, К.Л. Методология диагностики финансовой неустойчивости банков / К. Л. Поляков, М. В. Полякова, М. Б. Малиновская // Вопросы статистики. — 2014 — N12. — 47-61.
- 8. Пеникас, Г.И. Исследование детерминант системной значимости страховых компаний / Г.И. Пеникас, В.С. Петров // Банковское дело. — 2014 — N7. — 28-33.
- 9. Картвелишвили, В.М. Системно-динамическая модель досрочного погашения ипотечных кредитов: риски и доходность / В. М. Картвелишвили, А. В. Николаева // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2016 — N6. — 74-85.
- 10. Троицкий, А. Секреты скоринга: как разработать эффективную модель для оценки юрлиц / А. Троицкий // Банковское кредитование. — Москва, 2021 — N 2. — С.45-48.
Отзывы читателей
0