Статьи, Журналы
Анализ движения к информационной эффективности фондового рынка России на основе GARCH-моделирования и фильтра Кальмана
Статьи, Журналы
Анализ движения к информационной эффективности фондового рынка России на основе GARCH-моделирования и фильтра Кальмана
Федорова, Е.А. Анализ движения к информационной эффективности фондового рынка России на основе GARCH-моделирования и фильтра Кальмана / Е.А. Федорова, И.Я. Лукасевич, О.М. Меркулова // Финансы и кредит. — 2013 — N28. — 8-14. — Библиогр. в конце ст.
Федорова, Е.А., Лукасевич, И.Я. и Меркулова, О.М., (2013), "Анализ движения к информационной эффективности фондового рынка России на основе GARCH-моделирования и фильтра Кальмана", Финансы и кредит, 2013, N28, 8-14.
Федорова Е А, Лукасевич И Я, Меркулова О М. Анализ движения к информационной эффективности фондового рынка России на основе GARCH-моделирования и фильтра Кальмана. Финансы и кредит. 2013; (N28). 8-14.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2013, N 28
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Федорова, Е.А. Методология оценки изменения информационной эффективности фондового рынка / Е.А. Федорова, Е.В. Гиленко // Финансы и кредит. — 2008 — N33. — 32-40.
- 2. Федорова, Е.А. Прогнозирование фондового рынка Российской Федерации с помощью GARCH-моделирования / Е.А. Федорова, Д.А. Бузлов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N16. — 2-10.
- 3. Федорова, Е.А. Моделирование волатильности фондового рынка в период кризиса / Е.А. Федорова, К.А. Панкратов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N37. — 21-30.
- 4. Федорова, Е.А. Прогноз кризисного состояния на фондовом рынке Российской Федерации с помощью модели Маркова / Е.А. Федорова, О.А. Лыткина // Финансы и кредит. — 2012 — N13. — 48-53.
- 5. Федорова, Е.А. Оценка информационной эффективности фондовых рынков стран БРИК / Е.А. Федорова, О.А. Андреева // Финансы и кредит. — 2012 — N23. — 29-34.
- 6. Иванченко, И.С. Методы тестирования эффективности финансового рынка / И.С. Иванченко // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2015 — N21. — 58-68.
- 7. Омран, Ш. Оценка волатильности на российском рынке акций: эмпирический анализ / Ш. Омран // Банковские услуги. — 2020 — N6. — 21-26.
- 8. Сидоров, С.П. Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях / С.П. Сидоров, П. Дате, В.А. Балаш // Прикладная эконометрика. — 2013 — N1. — 82-96.
- 9. Федорова, Е.А. Влияние законодательства на информационную эффективность российского фондового рынка / Е.А. Федорова, О.А. Андреева, С.Е. Довженко // Экономический анализ: теория и практика. — 2013 — N26. — 8-19.
- 10. Егорова, Н.Е. Методы и результаты прогнозирования российского фондового рынка / Н.Е. Егорова, К.А. Торжевский // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2014 — N39. — 2-11.
Отзывы читателей
0