Статьи, Журналы

Анализ движения к информационной эффективности фондового рынка России на основе GARCH-моделирования и фильтра Кальмана

Федорова, Е.А. Анализ движения к информационной эффективности фондового рынка России на основе GARCH-моделирования и фильтра Кальмана / Е.А. Федорова, И.Я. Лукасевич, О.М. Меркулова // Финансы и кредит. — 2013 — N28. — 8-14. — Библиогр. в конце ст.

нет оценок

Источник

Ключевые слова

#рынок ценных бумаг
#россия
#информационная эффективность
#анализ эффективности
#методы анализа
#моделирование рынка
#garch-модель
#методы расчетов
#графики

Анализ движения к информационной эффективности фондового рынка России на основе GARCH-моделирования и фильтра Кальмана

Анализ движения к информационной эффективности фондового рынка России на основе GARCH-моделирования и фильтра Кальмана

Ключевые слова

Отзывы читателей

Финансы и кредит