Статьи, Журналы
Моделирование вероятности дефолта российских банков
Статьи, Журналы
Моделирование вероятности дефолта российских банков
Радионова, М.В. Моделирование вероятности дефолта российских банков / М.В. Радионова, Ю.В. Приступина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2017 — N2. — 226-240. — Библиогр. в конце ст.
Радионова, М.В. и Приступина, Ю.В., (2017), "Моделирование вероятности дефолта российских банков", Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2017, N2, 226-240.
Радионова М В, Приступина Ю В. Моделирование вероятности дефолта российских банков. Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2017; (N2). 226-240.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Ключевые слова
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Прогнозирование дефолта коммерческих банков на основе вероятностной модели / Н. И. Яшина [и др.] // Экономический анализ: теория и практика. — 2017 — N12. — С.2376-2391.
- 2. Розанова, Е.Ю. Оценка вероятности дефолта банка. Скоринг: возможности и ограничения / Е.Ю. Розанова, И.Т. Фаррахов // Банковское дело. — 2017 — N10. — С.10-15.
- 3. Лазарян, С.С. Использование алгоритма случайного леса для увеличения точности предсказания дефолта банка / С. С. Лазарян, А. И. Вотинов // Банковское дело. — 2020 — N1. — С.50-54.
- 4. Карминский, А.М. Вероятность дефолта банка и ее моделирование / А.М. Карминский, А.В. Костров, Т.Н. Мурзенков // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N41. — 2-13.
- 5. Балакирев, И.А. Влияние типа кредитной ставки на вероятность дефолта ипотечного кредита / И.А. Балакирев // Финансы и кредит. — 2010 — N7. — 73-78.
- 6. Кустов, В.А. Барометр кредитного риска в пруденциальном регулировании российских банков / В.А. Кустов // Финансы и кредит. — 2016 — N23. — 9-23.
- 7. Пеникас, Г.И. Низкодефолтные кредитные портфели в "Базель II" и "Базель III" как частный случай существенно несбалансированных классов в моделях бинарного выбора / Г. И. Пеникас // Деньги и кредит. — Москва, 2020 — N 2. Том 79. — С.101-128.
- 8. Лужбин, А.А. К вопросу о разработке статистических моделей вероятности дефолта в условиях дефицита данных / А.А. Лужбин // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. — 2013 — N6. — 114-117.
- 9. Пересецкий, А.А. Модели причин отзыва лицензий российских банков. Влияние неучтенных факторов / А.А. Пересецкий // Прикладная эконометрика. — 2013 — N2. — 49-64.
- 10. Мешкова, Е.И. Модели оценки вероятности дефолта и их применение в банковской практике / Е.И. Мешкова // Банковские услуги. — 2012 — N4. — 21-28.
Отзывы читателей
0