Статьи, Журналы
Методика анализа стабильности банковской системы
Статьи, Журналы
Методика анализа стабильности банковской системы
Валько, Д.П. Методика анализа стабильности банковской системы / Д.П. Валько // Банковское дело. — 2013 — N5. — 53-59. — Библиогр. в конце ст.
Валько, Д.П., (2013), "Методика анализа стабильности банковской системы", Банковское дело, 2013, N5, 53-59.
Валько Д П. Методика анализа стабильности банковской системы. Банковское дело. 2013; (N5). 53-59.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2013, N 5
Источник
Аннотация
В статье представлена модель одновременной оценки риска платежеспособности и риска ликвидности. Проанализирована возможность внедрения принципа "заражения" в банковском секторе для выявления дополнительных источников нестабильности.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Сперанский, А. Стресс-тестирование риска потери ликвидности и кредитного риска / А. Сперанский // Бухгалтерия и банки. — 2010 — N12. — 46-55.
- 2. Пашков, Р. Система управления ликвидностью в банке / Р. Пашков // Бухгалтерия и банки. — 2014 — N12. — 43-51.
- 3. Порошина, А.М. Обзор подходов к моделированию кредитного риска на портфельном уровне / А.М. Порошина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N3. — 32-43.
- 4. Травкина, Е.В. Результаты мониторинга риска ликвидности в функционировании российского банковского сектора / Е.В. Травкина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2015 — N40. — 2-8.
- 5. Козырь, Н.С. Стресс-тестирование как метод анализа банковских рисков / Н.С. Козырь, А.А. Епраносян // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2015 — N22. — 31-44.
- 6. Тун, К. Стресс-тесты банковской системы ЕС / К. Тун // Банковское дело. — 2011 — N9. — 41-44.
- 7. Сочнев, А. Преимущества и риски кредитных деривативов / А. Сочнев // Бухгалтерия и банки. — 2011 — N10. — 55-64.
- 8. Бортников, Г.П. Стресс-тестирование в банках: модели ЕС и США / Г.П. Бортников // Международные банковские операции. — 2013 — N3. — 27-35.
- 9. Кустов, В.А. Барометр кредитного риска в пруденциальном регулировании российских банков / В.А. Кустов // Финансы и кредит. — 2016 — N23. — 9-23.
- 10. Лазарян, С.С. Использование алгоритма случайного леса для увеличения точности предсказания дефолта банка / С. С. Лазарян, А. И. Вотинов // Банковское дело. — 2020 — N1. — С.50-54.
Отзывы читателей
0