Статьи, Журналы
Стресс-тестирование риска потери ликвидности и кредитного риска
Статьи, Журналы
Стресс-тестирование риска потери ликвидности и кредитного риска
Сперанский, А. Стресс-тестирование риска потери ликвидности и кредитного риска / А. Сперанский // Бухгалтерия и банки. — 2010 — N12. — 46-55.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Травкина, Е.В. Результаты мониторинга риска ликвидности в функционировании российского банковского сектора / Е.В. Травкина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2015 — N40. — 2-8.
- 2. Валько, Д.П. Методика анализа стабильности банковской системы / Д.П. Валько // Банковское дело. — 2013 — N5. — 53-59.
- 3. Бондаренко, Д.В. Стресс-тестирование деятельности банка: международная практика и применение в России / Д.В. Бондаренко // Банковское дело. — 2009 — N12. — 54-60.
- 4. Мануйленко, В.В. Модернизация национальной внутренней кредитной рейтинговой системы согласно требованиям международного регулятора / В.В. Мануйленко // Финансы и кредит. — 2010 — N48. — 26-37.
- 5. Балакирев, И.А. Влияние типа кредитной ставки на вероятность дефолта ипотечного кредита / И.А. Балакирев // Финансы и кредит. — 2010 — N7. — 73-78.
- 6. Пашков, Р. Система управления ликвидностью в банке / Р. Пашков // Бухгалтерия и банки. — 2014 — N12. — 43-51.
- 7. Пашков, Р. Сценарии стресс-тестирования основных рисков / Р. Пашков // Бухгалтерия и банки. — 2014 — N5. — 37-45.
- 8. Мицель, А.А. Управление риском вероятности дефолта субъектов Российской Федерации / А.А. Мицель, А.В. Герман // Экономический анализ: теория и практика. — 2016 — N4. — 179-186.
- 9. Корнейчук, В.И. Организация системы управления риском ликвидности в коммерческом банке / В.И. Корнейчук // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N6. — 37-49.
- 10. Порошина, А.М. Обзор подходов к моделированию кредитного риска на портфельном уровне / А.М. Порошина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N3. — 32-43.
Отзывы читателей
0