Статьи, Журналы
Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях
Статьи, Журналы
Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях
Сидоров, С.П. Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях / С.П. Сидоров, П. Дате, В.А. Балаш // Прикладная эконометрика. — 2013 — N1. — 82-96. — Библиогр. в конце ст.
Сидоров, С.П., Дате, П. и Балаш, В.А., (2013), "Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях", Прикладная эконометрика, 2013, N1, 82-96.
Сидоров С П, Дате П, Балаш В А. Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях. Прикладная эконометрика. 2013; (N1). 82-96.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье анализируется влияние внешних источников информации (новости и объемы торгов) на волатильность ценных бумаг с помощью моделей GARCH. Объем торгов полагается прокси-переменной для количества информации, поступающей на рынок. Кроме того, количество пресс-релизов и новостей для заданной компании (новостная интенсивность) используется как альтернативная объясняющая переменная в основном уравнении GARCH-модели.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Федорова, Е.А. Моделирование волатильности фондового рынка в период кризиса / Е.А. Федорова, К.А. Панкратов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N37. — 21-30.
- 2. Аганин, А.Д. Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке / А.Д. Аганин // Прикладная эконометрика. — 2017 — N4. — С.63-84.
- 3. Федорова, Е.А. Прогнозирование фондового рынка Российской Федерации с помощью GARCH-моделирования / Е.А. Федорова, Д.А. Бузлов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N16. — 2-10.
- 4. Омран, Ш. Оценка волатильности на российском рынке акций: эмпирический анализ / Ш. Омран // Банковские услуги. — 2020 — N6. — 21-26.
- 5. Шведов, А.С. Теория эффективных портфелей ценных бумаг / А.С. Шведов. — М. :1999. — 144 с.
- 6. Лапшин, В.А. Оценка кривой бескупонной доходности на российском рынке облигаций / В. А. Лапшин, В. Я. Каушанский, М. З. Курбангалеев // Экономический журнал Высшей школы экономики. — 2015 — N1. — 9-29.
- 7. Федорова, Е.А. Анализ движения к информационной эффективности фондового рынка России на основе GARCH-моделирования и фильтра Кальмана / Е.А. Федорова, И.Я. Лукасевич, О.М. Меркулова // Финансы и кредит. — 2013 — N28. — 8-14.
- 8. Федорова, Е.А. Сравнение моделей CAPM и Фамы–Френча на российском фондовом рынке / Е.А. Федорова, А.Р. Сивак // Финансы и кредит. — 2012 — N42. — 42-48.
- 9. Задорожная, А.Н. Влияние ковенантов на доходность корпоративных облигаций / А.Н. Задорожная // Финансы и кредит. — 2015 — N7. — 34-44.
- 10. Семенов, В.П. Квантовый характер информации и вероятность ценовых выбросов на финансовых рынках / В.П. Семенов // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2013 — N5. — 74-90.
Отзывы читателей
0