Статьи, Журналы
Производные финансовые инструменты: базис для разложения функций выплат и ценообразование структурированных деривативов
Статьи, Журналы
Производные финансовые инструменты: базис для разложения функций выплат и ценообразование структурированных деривативов
Зуев, Д.В. Производные финансовые инструменты: базис для разложения функций выплат и ценообразование структурированных деривативов / Д.В. Зуев // Деньги и кредит. — 2015 — N3. — 32-39. — Библиогр. в конце ст.
Зуев, Д.В., (2015), "Производные финансовые инструменты: базис для разложения функций выплат и ценообразование структурированных деривативов", Деньги и кредит, 2015, N3, 32-39.
Зуев Д В. Производные финансовые инструменты: базис для разложения функций выплат и ценообразование структурированных деривативов. Деньги и кредит. 2015; (N3). 32-39.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Деньги и кредит, 2015, N 3
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Baxter, M. Financial calculus / M. Baxter, A. Rennie. — Cambridge : Cambridge University Press, 1996. — 234 p.
- 2. Сафонова, Т.Ю. Проблемы налогообложения операций хеджирования / Т.Ю. Сафонова // Деньги и кредит. — 2014 — N12. — 20-25.
- 3. Чибриков, Г.Г. Содержание и арифметика финансового кризиса / Г.Г. Чибриков // Банковское дело. — 2008 — N12. — 23-27.
- 4. Зайцев, Н.Ю. Поправки к ценам деривативов: как максимально учесть риски / Н.Ю. Зайцев // Банковское дело. — 2015 — N4. — 34-40.
- 5. Азацкий, А.В. Подходы к прогнозированию волатильности опционов / А.В. Азацкий // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 174-181.
- 6. Левин, В.С. Продовольственные фьючерсы как инструмент справедливого ценообразования на рынке зерна / В.С. Левин, Т.А. Матвеева // Финансы и кредит. — 2013 — N42. — 2-5.
- 7. Шаповалова, О. Структура и масштабы современного рынка деривативов и его роль в мировой экономике / О. Шаповалова // Международная экономика. — 2012 — N6. — 24-31.
- 8. Булгаков, Ю.В. Динамические модели ценообразования опционов / Ю.В. Булгаков // Финансовый менеджмент. — 2013 — N1. — 71-81.
- 9. Макуев, Н.Р. Об оценке процентных финансовых инструментов путем численного решения уравнений срочной структуры / Н.Р. Макуев, А.С. Шведов // Экономический журнал Высшей школы экономики. — 2011 — N3. — 374-382.
- 10. Курилов, К.Ю. Использование деривативов для хеджирования рисков российских автопроизводителей / К.Ю. Курилов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N2. — 32-42.
Отзывы читателей
0