Статьи, Журналы
Имплементация внутренних кредитных рейтингов заемщика в систему оценки кредитного риска
Статьи, Журналы
Имплементация внутренних кредитных рейтингов заемщика в систему оценки кредитного риска
Ларионова, И.В. Имплементация внутренних кредитных рейтингов заемщика в систему оценки кредитного риска / И. В. Ларионова, Д. А. Устинов // Финансы, деньги, инвестиции. — Москва, 2024 — N 4. — С.30-37. — Библиогр. в конце ст.
Ларионова, И.В. и Устинов, Д.А., (2024), "Имплементация внутренних кредитных рейтингов заемщика в систему оценки кредитного риска", Финансы, деньги, инвестиции, Москва, 2024, N 4, С.30-37.
Ларионова И В, Устинов Д А. Имплементация внутренних кредитных рейтингов заемщика в систему оценки кредитного риска. Финансы, деньги, инвестиции. 2024; (N 4). С.30-37.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Ключевые слова
- #банки
- #банковская деятельность
- #коммерческие банки
- #банковские риски
- #кредитные риски
- #кредитный рейтинг
- #внутренние рейтинги
- #управление рисками
- #внешние рейтинги
- #рейтинговые агентства
- #заемщики
- #оценка заемщика
- #оценка кредитоспособности заемщика
- #долговые обязательства
- #выполнение обязательств
- #вероятность дефолта
- #оценка вероятности дефолта
- #методы оценки
- #формирование резервов
- #резервы на возможные потери по ссудам
- #финансовая устойчивость
-
УДК:336.71
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Малая, П.П. Исследование методов оценки кредитоспособности заемщиков и разработка информационной подсистемы скоринга для банка / П. П. Малая, Е. Б. Тюнин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2024 — N 11. — С.216-219.
- 2. Козлов, В. Использование ChatGPT в моделировании кредитных рисков / В. Козлов // Риск-менеджмент в кредитной организации. — Москва, 2024 — N 2. — С.76-81.
- 3. Шаталова, Е.П. Резервирование по ссудам в банковском риск-менеджменте / Е. П. Шаталова, А. Н. Шаталов. — Москва : КноРус, 2020. — 232 с.. — (Магистратура). — ISBN 978-5-406-07154-0.
- 4. Бекирова, О.А. Отозвать нельзя санировать: как со временем менялись индикаторы дефолтов российских банков / О. А. Бекирова // Экономический журнал Высшей школы экономики. — Москва, 2024 — N 2. Том 28. — С.195-222.
- 5. Burova, A. Probability of default (PD) model to estimate ex ante credit risk / A. Burova, H. Penikas, S. Popova. — Moscow : Bank of Russia, 2020. — 29 p.. — (Working paper series. 66, december).
- 6. Помазанов, М.В. Управление кредитным риском в банке / М. В. Помазанов. — Москва : Юрайт, 2017. — 265 с.. — (Модуль. Магистр). — ISBN 978-5-9916-4933-9.
- 7. Самохвалов, Е.М. Применение инструментов искусственного интеллекта для более эффективного управления рисками банков / Е. М. Самохвалов, П. А. Федотов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2024 — N 6. — С.196-199.
- 8. Щипков, В. Укрощение кредитных рисков / В. Щипков // Банковское обозрение. — Москва, 2024 — N 12. — С.64-65.
- 9. Сидоров, А. Практические советы по построению ESG-рейтинга в банке / А. Сидоров // Риск-менеджмент в кредитной организации. — Москва, 2024 — N 2. — С.59-75.
- 10. Полянский, Ю. Ключевые этапы разработки моделей ПВР / Ю. Полянский // Риск-менеджмент в кредитной организации. — Москва, 2024 — N 2. — С.39-58.
Отзывы читателей
0