Модели оценки кредитного риска являются ключевыми элементами кредитного риск-менеджмента любого банка. В отличие от скоринговых моделей, применяемых в целях бизнеса для принятия кредитных решений, в них прогнозируемая целевая переменная представляет собой не бинарную (да/нет), а непрерывную величину, значение которой необходимо оценить как можно более точно (вероятность дефолта PD, уровень потерь при дефолте LGD и др.). Это существенно усложняет задачу разработки. В статье рассматриваются ключевые этапы разработки этих моделей. Особенное внимание уделяется вопросам калибровки.