Статьи, Журналы
Ключевые этапы разработки моделей ПВР
Статьи, Журналы
Ключевые этапы разработки моделей ПВР
Полянский, Ю. Ключевые этапы разработки моделей ПВР : построение ядра и калибровка моделей PD и LGD / Ю. Полянский // Риск-менеджмент в кредитной организации. — Москва, 2024 — N 2. — С.39-58.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Модели оценки кредитного риска являются ключевыми элементами кредитного риск-менеджмента любого банка. В отличие от скоринговых моделей, применяемых в целях бизнеса для принятия кредитных решений, в них прогнозируемая целевая переменная представляет собой не бинарную (да/нет), а непрерывную величину, значение которой необходимо оценить как можно более точно (вероятность дефолта PD, уровень потерь при дефолте LGD и др.). Это существенно усложняет задачу разработки. В статье рассматриваются ключевые этапы разработки этих моделей. Особенное внимание уделяется вопросам калибровки.
-
УДК:336.71
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Пуртова, Е. ПВР как система управления кредитным риском / Е. Пуртова // Риск-менеджмент в кредитной организации. — Москва, 2024 — N 3. — С.6-15.
- 2. Горюкова, О. Развитие системы управления рисками в условиях трансформации / О. Горюкова // Риск-менеджмент в кредитной организации. — Москва, 2024 — N 1. — С.30-32.
- 3. Козлов, В. Использование ChatGPT в моделировании кредитных рисков / В. Козлов // Риск-менеджмент в кредитной организации. — Москва, 2024 — N 2. — С.76-81.
- 4. Широбокова, М.А. Совершенствование моделей оценки банковских рисков кредитования с применением технологий искусственного интеллекта / Широбокова Маргарита Александровна. — Ижевск :2022. — 19 с.
- 5. Костин, Т. Многоцелевой скоринг / Т. Костин // Банковское кредитование. — Москва, 2022 — N 6. — С.13-24.
- 6. Penikas, H. Model risk for acceptable, but imperfect, discrimination and calibration in Basel PD and LGD models / H. Penikas. — Moscow : Bank of Russia, april 2022. — 16 p.. — (Working Paper Series. # 92).
- 7. Akkizidis, I.S. Guide to optimal operational risk and Basel II / I. S. Akkizidis, V. Bouchereau. — Boca Raton : CRC Press, 2019. — 407 p.. — ISBN 978-0-8493-3813-7.
- 8. Турищев, С. Рост кредитных потерь в необеспеченном кредитовании / С. Турищев // Банковское кредитование. — Москва, 2025 — N 5. — С.6-13.
- 9. Казимагомедов, А.А. Банковские риски / А. А. Казимагомедов, А. А. Абдулсаламова. — 2-е изд., перераб. и доп.. — Москва : КноРус, 2026. — 260 с.. — (Бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-15769-5.
- 10. Ларионова, И.В. Имплементация внутренних кредитных рейтингов заемщика в систему оценки кредитного риска / И. В. Ларионова, Д. А. Устинов // Финансы, деньги, инвестиции. — Москва, 2024 — N 4. — С.30-37.
Отзывы читателей
0