Статьи, Журналы
Оценка спредов опциональных вкладов
Статьи, Журналы
Оценка спредов опциональных вкладов
Дручок, С. Оценка спредов опциональных вкладов : как дифференцировать клиентов по уровню рациональности / С. Дручок, Е. Ковылянская // Риск-менеджмент в кредитной организации. — Москва, 2025 — N 1. — С.61-70.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье предложен метод расчета справедливой ставки по депозитам с опциями пополнения и частичного изъятия, основанный на синтезе статистических и финансово-математических методов. Результаты расчета могут использоваться как розничным бизнесом при выставлении ставок для клиентов, так и казначейством при согласовании трансфертных ставок по депозитам с опциональностью. Описанная концепция применялась только на реальных данных: рыночных данных процентной кривой и исторических данных о клиентских денежных потоках по таким вкладам.
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #финансовые инструменты
- #производные финансовые инструменты
- #банковский сектор
- #банковское обслуживание
- #банковские продукты
- #банковские вклады
- #сберегательные продукты
- #депозиты
- #опциональные вклады
- #депозитные продукты
- #процентная ставка
- #денежные потоки
- #спрэд
- #волатильность
- #маржа
- #розничные клиенты
- #методы расчетов
- #экономико-математические методы
- #экономико-статистический анализ
- #эконометрические методы
- #методы оценки
- #методы анализа
- #анализ данных
- #графики
- #таблицы
-
УДК:336.71
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Сальников, А.А. Актуальные проблемы, связанные с депозитами физических лиц в банковской сфере / А. А. Сальников, А. С. Довженко // Проблемы экономики и юридической практики. — Москва, 2025 — N 4. — С.52-55.
- 2. Громов, А. Использование моделей для оценки дохода розничных клиентов банка / А. Громов, М. Пасько // Риск-менеджмент в кредитной организации. — Москва, 2025 — N 3. — С.6-22.
- 3. Воробьев, К.С. Прогнозирование подверженности кредитному риску кластеров банков в зависимости от макропараметров / К. С. Воробьев, А. В. Гиринский // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 9. — С.381-390.
- 4. Вагайцева, В.П. Влияние ключевых факторов на эффективность банковских продуктов / В. П. Вагайцева, А. И. Шмырева // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 11. — С.212-216.
- 5. Пеникас, Г.И. Промежуточные эффекты на ставки по кредитам от перехода к модели партнерского финансирования, оцененные методом тройных разностей / Г. И. Пеникас, В. Ю. Стефаненко // Экономический журнал Высшей школы экономики. — Москва, 2025 — N 2. Том 29. — С.214-247.
- 6. Чичуленков, Д.А. Методы оценки уровня лояльности банковских клиентов / Д. А. Чичуленков, И. А. Новичихина // Банковское дело. — Москва, 2025 — N 9. — С.63-69.
- 7. Кац, Е. Выживание с привилегиями / Е. Кац // Банковское обозрение. — Москва, 2025 — N 12. — С.16-18.
- 8. Гильмутдинов, М.А. Теоретические основы доверия на рынках розничных банковских продуктов и услуг / М. А. Гильмутдинов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 1. — С.134-142.
- 9. Турунцев, А. Не хотят рисковать / А. Турунцев // Эксперт. — Москва, 2022 — N 43. — С.58-59.
- 10. Кац, Е. Богатые тоже плачут / Е. Кац // Банковское обозрение. — Москва, 2025 — N 8. — С.44-46.
Отзывы читателей
0