Книги
Прогнозирование в агентно-ориентированных моделях на основе амортизированных нейронных сетей
Книги
Прогнозирование в агентно-ориентированных моделях на основе амортизированных нейронных сетей
Кошелев, Д. Прогнозирование в агентно-ориентированных моделях на основе амортизированных нейронных сетей / Д. Кошелев, А. Пономаренко, С. Селезнев; Центральный банк Российской Федерации, Департамент исследований и прогнозирования. — Москва : Банк России, июль 2023. — 38 с.: граф., табл.. — (Серия докладов об экономических исследованиях; № 115). — Библиогр.: с. 20-22.
Аннотация
В этой статье мы предлагаем новую процедуру для безусловного и условного прогнозирования в агентно-ориентированных моделях. Наш алгоритм основан на применении амортизированных нейронных сетей и состоит из двух шагов. На первом шаге симулируются искусственные наборы данных из модели. На втором шаге на искусственных данных обучается нейронная сеть, которая на основе истории наблюдений прогнозирует следующие значения переменных. Основным достоинством предложенного алгоритма является его скорость, ведь после процедуры обучения он может быть использован для получения прогнозов на практически любых данных без дополнительных симуляций или переобучения нейронной сети.
Ключевые слова
- #агентно-ориентированные модели
- #байесовские сети
- #байесовский анализ
- #данные
- #департамент исследований и прогнозирования
- #издания банка россии
- #информационные технологии
- #искусственный интеллект
- #когнитивные модели
- #математические методы
- #математические модели
- #машинное обучение
- #моделирование экономики
- #нейронные сети
- #нейросетевое моделирование
- #неопределенность
- #обработка данных
- #принятие решений
- #работы сотрудников
- #эконометрика
- #эконометрические модели
-
УДК:330.4
-
DOI: DOI — Digital Object Identifier — цифровой идентификатор объекта. Современный стандарт обозначения объектов информационной деятельности в сети Интернет, позволяющий идентифицировать и искать научные данные, размещённые в сети Интернет и привязывать к объекту дополнительные метаданные. Номер DOI всегда остаётся неизменным, который позволяет найти объект, даже если сведения о нем не полные или не точные.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Koshelev, D. Amortized neural networks for agent-based model forecasting / D. Koshelev, A. Ponomarenko, S. Seleznev. — Moscow : Bank of Russia, july 2023. — 36 p.. — (Working paper series. # 115).
- 2. Селезнев, С. Быстрая оценка байесовских моделей пространства состояний с использованием симуляций / С. Селезнев, Р. Хабибуллин. — Москва : Банк России, декабрь 2022. — 42 с.. — (Серия препринтов об экономических исследованиях. № 104).
- 3. Khabibullin, R. Fast estimation of bayesian state space models using amortized simulation-based inference / R. Khabibullin, S. Seleznev. — Moscow : Bank of Russia, december 2022. — 38 p.. — (Working Paper Series. # 104).
- 4. Грищенко, В. Возможные подходы к прогнозированию спроса российских домохозяйств на цифровой рубль / В. Грищенко, А. Пономаренко, С. Селезнев. — Москва : Банк России, февраль 2023. — 45 с.. — (Серия докладов об экономических исследованиях. № 108).
- 5. Behavioral predictive modeling in economics / editors: S. Sriboonchitta, V. Kreinovich, W. Yamaka. — Switzerland : Springer, 2021. — 451 p.. — (Studies in Computational Intelligence. v. 897). — ISBN 978-3-030-49727-9.
- 6. Нелюбина, А. Квартальная прогнозная модель Департамента исследований и прогнозирования / А. Нелюбина. — Москва : Банк России, октябрь 2024. — 38 с.
- 7. Khabibullin, R. Forecasting the implications of foreign exchange reserve accumulation with an agent-based model / R. Khabibullin, A. Ponomarenko, S. Seleznev. — Moscow : Bank of Russia, 2018. — 30 p.. — (Working paper series. 37, november).
- 8. Data Science in economics and finance for decision makers / editor P. Nymand-Andersen. — London : Risk Books, 2021. — 435 p.. — ISBN 978-1-78272-394-3.
- 9. Ширяев, В.И. Исследование операций и численные методы оптимизации / В. И. Ширяев. — Изд. 4-е. — Москва : ЛЕНАНД, 2015. — 216 с.. — ISBN 978-5-9710-1600-7.
- 10. Grishchenko, V. A feasible aproach to projecting household demand for the digital ruble in Russia / V. Grishchenko, A. Ponomarenko, S. Seleznev. — Moscow : Bank of Russia, february 2023. — 41 p.. — (Working Paper Series. # 108).
Отзывы читателей
0