Современные методы оценки кредитоспособности заемщиков

Дикопольцева, С.А. Современные методы оценки кредитоспособности заемщиков : от скоринговых моделей до нейросетей / С. А. Дикопольцева // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 8. — С.475-480. — Библиогр. в конце ст.

нет оценок

Выпуск

Финансовые рынки и банки, 2025, N 8

Источник

Аннотация

В рамках исследования проводится ретроспективный анализ эволюции методик управления кредитным риском: от классических статистических скоринговых моделей к современным интеллектуальным платформам, основанным на алгоритмах машинного обучения и глубоких нейронных сетях. Цель работы – структурировать и классифицировать существующие подходы к оценке кредитоспособности, соотнести их сильные и слабые стороны, а также оценить перспективы их дальнейшего развития и масштабного внедрения в операционную практику. Методологическая база исследования включает системный обзор профильных публикаций и изучение кейса внедрения интегрированной автоматизированной системы оценки клиентов в одном из крупнейших финансовых институтов. Результаты анализа подтверждают, что гибридные решения, объединяющие возможности машинного обучения, глубоких нейросетевых архитектур и технологий обработки больших массивов гетерогенных данных (в том числе неструктурированных источников), превосходят по прогностической точности классические модели и обеспечивают оперативное реагирование на динамику рыночных условий. На примере практического кейса продемонстрирован многократный рост пропускной способности процесса кредитного скоринга – от полностью ручной экспертизы до примерно 90% решений, принимаемых автоматически, а также успешно реализовано обнаружение комплексных мошеннических схем посредством выявления аномалий в данных. При этом вызовами оказались эффект "черного ящика" алгоритмических моделей и необходимость обеспечения их прозрачности, а также объяснимости для соответствия нормативным требованиям. Полученные выводы будут полезны специалистам банковско-финансового сектора, риск-менеджерам, экспертам в области Data Science и исследователям, занимающимся внедрением искусственного интеллекта в финансовой отрасли.

Ключевые слова

УДК:

336.77

Современные методы оценки кредитоспособности заемщиков

Современные методы оценки кредитоспособности заемщиков

Аннотация

Ключевые слова

Рекомендовано к ознакомлению

Отзывы читателей