Статьи, Журналы
Модель управления кредитным портфелем с учетом влияния макроэкономических факторов
Статьи, Журналы
Модель управления кредитным портфелем с учетом влияния макроэкономических факторов
Куренной, Д. Модель управления кредитным портфелем с учетом влияния макроэкономических факторов / Д. Куренной, М. Кирякин // Риск-менеджмент в кредитной организации. — Москва, 2026 — N 2(62). — С.33-37.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье на примере портфеля из 14 публичных российских компаний показано, как сформировать систему непрерывного мониторинга кредитного риска, объединив структурную модель оценки вероятности дефлота, сценарное прогнозирование макрофакторов и многокритериальную оптимизацию структуры портфеля.
-
УДК:336.77
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Матвеев, А.А. Новые аспекты корреляции дефолтов при оценке кредитного риска / А. А. Матвеев // Экономика и математические методы. — Москва, 2026 — N 1. Том 62. — С.131-145.
- 2. Абанин, Н.В. Стохастическая диагностика уязвимости кредитных моделей / Н. В. Абанин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 12. — С.168-170.
- 3. Клек, А.В. Влияние климатических рисков на кредитоспособность национальных корпоративных заемщиков / А. В. Клек // Экономическое развитие России. — Москва, 2025 — N 12. — С.323-327.
- 4. Боровицкий, Ф.И. Влияние суверенного рейтинга на вероятность дефолта корпоративного эмитента / Ф. И. Боровицкий // Финансы и кредит. — Москва, 2026 — N 1. — С.231-248.
- 5. Кондратьева, Я.Э. Оценка эффективности кредитной политики на основе инвестиционного анализа / Я. Э. Кондратьева // Финансовая экономика. — Москва, 2026 — N 2. — С.30-35.
- 6. Арженовский, С.В. Влияние кредитной нагрузки домохозяйств на потребление / С. В. Арженовский // Вопросы экономики. — Москва, 2025 — N 12. — С.97-115.
- 7. Гордейко, С. Три фактора, которые изменили партнерскую работу в ипотечном кредитовании / С. Гордейко // Банковское кредитование. — Москва, 2025 — N 5. — С.24-30.
- 8. Захаров, А.А. Трансфертное ценообразование для опционов досрочного погашения, встроенных в кредитные договоры / А. А. Захаров // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 11. — С.238-245.
- 9. Benzschawel, T. Credit risk modelling / T. Benzschawel. — London : Risk Books, 2012. — XXI, 502 p.. — ISBN 978-1-906348-58-8.
- 10. Орлова, С. Лизинг ищет дно / С. Орлова // Банковское обозрение. — Москва, 2026 — N 1. — С.40-42.
Отзывы читателей
0