Статьи, Журналы
Событийная трансформация ценовых рядов на основе стоимости золота и устойчивость инвестиционных портфельных стратегий
Статьи, Журналы
Событийная трансформация ценовых рядов на основе стоимости золота и устойчивость инвестиционных портфельных стратегий
Алиев, Б.Н. Событийная трансформация ценовых рядов на основе стоимости золота и устойчивость инвестиционных портфельных стратегий / Б. Н. Алиев // Финансы. — Москва, 2026 — N 5. — С.59-64. — Библиогр. в конце ст.
Алиев, Б.Н., (2026), "Событийная трансформация ценовых рядов на основе стоимости золота и устойчивость инвестиционных портфельных стратегий", Финансы, Москва, 2026, N 5, С.59-64.
Алиев Б Н. Событийная трансформация ценовых рядов на основе стоимости золота и устойчивость инвестиционных портфельных стратегий. Финансы. 2026; (N 5). С.59-64.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы, 2026, N 5
Источник
Аннотация
В данной работе исследуется влияние событийной трансформации ценовых рядов, основанной на стоимости золота, на устойчивость инвестиционных портфельных стратегий. Особое внимание уделяется межрыночному сравнению результатов на рынках с различными институциональными и структурными характеристиками. В качестве эмпирических объектов рассматриваются фондовые рынки CШA и России, отличающиеся уровнем ликвидности, степенью диверсификации и зрелостью рыночной инфраструктуры.
-
УДК:336.76
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Караев, А.К. Нелинейная динамика между ценой на золото и индексом доллара США (2020-2025 гг.) / А. К. Караев, Е. Г. Сидин, Л. Х. Гуева // Экономическое развитие России. — Москва, 2025 — N 10. — С.257-262.
- 2. Курышев, Р.Э. Сравнительный анализ использования моделей глубокого и машинного обучения для прогнозирования нестационарных финансовых временных рядов на примере индекса IMOEX / Р. Э. Курышев, Р. А. Агеев // Финансовая аналитика. — Москва, 2026 — N 2. — С.78-86.
- 3. Алифанова, Е.Н. Кластеризация рынков IPO на основе доходности портфелей с различными инвестиционными горизонтами / Е. Н. Алифанова, Ю. Х. Махмуд // Финансы, деньги, инвестиции. — Москва, 2026 — N 1. — С.19-26.
- 4. Орлова, С. Когда золото дороже денег / С. Орлова // Банковское обозрение. — Москва, 2026 — N 3. — С.12-15.
- 5. Савон, Д.Ю. Применение Value at Risk на длительных временных горизонтах / Д. Ю. Савон, А. А. Юлий // Финансы и кредит. — Москва, 2025 — N 6. Том 31. — С.148-161.
- 6. Аман, Е.Э. Применение вейвлет-когерентности для анализа взаимосвязи фондовых индексов стран BRICS-5 в условиях глобальной экономической неопределенности / Е. Э. Аман, В. Е. Титов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 3. — С.254-257.
- 7. Молотков, А.Б. Модель оценки краткосрочной доходности акций (индекс S&P 500) / А. Б. Молотков // Финансовая аналитика. — Москва, 2025 — N 4. — С.53-64.
- 8. Дарчев, К.А. Влияние динамики акционерного капитала на ценообразование облигаций / К. А. Дарчев // Финансовая аналитика. — Москва, 2025 — N 4. — С.74-87.
- 9. Черняков, В. Золотая лихорадка или фундаментальные сдвиги / В. Черняков // Банковское обозрение. — Москва, 2025 — N 12. — С.86-87.
- 10. Митрюхина, Е.А. Сравнение методов машинного обучения и нейронных сетей при прогнозировании фондового рынка / Е. А. Митрюхина, А. И. Ладынин // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2025 — N 9. — С.289-300.
Отзывы читателей
0