Статьи, Журналы
Событийная трансформация ценовых рядов на основе стоимости золота и устойчивость инвестиционных портфельных стратегий
Статьи, Журналы
Событийная трансформация ценовых рядов на основе стоимости золота и устойчивость инвестиционных портфельных стратегий
Алиев, Б.Н. Событийная трансформация ценовых рядов на основе стоимости золота и устойчивость инвестиционных портфельных стратегий / Б. Н. Алиев // Финансы. — Москва, 2026 — N 5. — С.59-64. — Библиогр. в конце ст.
Алиев, Б.Н., (2026), "Событийная трансформация ценовых рядов на основе стоимости золота и устойчивость инвестиционных портфельных стратегий", Финансы, Москва, 2026, N 5, С.59-64.
Алиев Б Н. Событийная трансформация ценовых рядов на основе стоимости золота и устойчивость инвестиционных портфельных стратегий. Финансы. 2026; (N 5). С.59-64.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы, 2026, N 5
Источник
Аннотация
В данной работе исследуется влияние событийной трансформации ценовых рядов, основанной на стоимости золота, на устойчивость инвестиционных портфельных стратегий. Особое внимание уделяется межрыночному сравнению результатов на рынках с различными институциональными и структурными характеристиками. В качестве эмпирических объектов рассматриваются фондовые рынки CШA и России, отличающиеся уровнем ликвидности, степенью диверсификации и зрелостью рыночной инфраструктуры.
-
УДК:336.76
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Чайкин, Д.Ю. Риски инвестирования МСП в золото и цифровые финансовые активы / Д. Ю. Чайкин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 5. — С.476-478.
- 2. Сысоев, Ф.И. Дивидендные разрывы как фактор смещения оценки параметра Херста / Ф. И. Сысоев // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2026 — N 5(258). — С.357-368.
- 3. Караев, А.К. Нелинейная динамика между ценой на золото и индексом доллара США (2020-2025 гг.) / А. К. Караев, Е. Г. Сидин, Л. Х. Гуева // Экономическое развитие России. — Москва, 2025 — N 10. — С.257-262.
- 4. Курышев, Р.Э. Сравнительный анализ использования моделей глубокого и машинного обучения для прогнозирования нестационарных финансовых временных рядов на примере индекса IMOEX / Р. Э. Курышев, Р. А. Агеев // Финансовая аналитика. — Москва, 2026 — N 2. — С.78-86.
- 5. Алифанова, Е.Н. Кластеризация рынков IPO на основе доходности портфелей с различными инвестиционными горизонтами / Е. Н. Алифанова, Ю. Х. Махмуд // Финансы, деньги, инвестиции. — Москва, 2026 — N 1. — С.19-26.
- 6. Орлова, С. Когда золото дороже денег / С. Орлова // Банковское обозрение. — Москва, 2026 — N 3. — С.12-15.
- 7. Савон, Д.Ю. Применение Value at Risk на длительных временных горизонтах / Д. Ю. Савон, А. А. Юлий // Финансы и кредит. — Москва, 2025 — N 6. Том 31. — С.148-161.
- 8. Гарнов, А.П. Формирование защитного инвестиционного портфеля в период высокой волатильности / А. П. Гарнов, С. А. Полуэктов, Г. В. Котяткин // Банковское дело. — Москва, 2026 — N 6(387). — С.16-21.
- 9. Аман, Е.Э. Применение вейвлет-когерентности для анализа взаимосвязи фондовых индексов стран BRICS-5 в условиях глобальной экономической неопределенности / Е. Э. Аман, В. Е. Титов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 3. — С.254-257.
- 10. Родин, А.А. Энциклопедия начинающего инвестора / А. А. Родин. — Москва : Книжкин дом, 2025. — 150 с.. — (1000 бестселлеров). — ISBN 978-5-00144-665-1.
Отзывы читателей
0