Статьи, Журналы
Теоретические основы и практические аспекты применения количественных методов оценки кредитного риска
Статьи, Журналы
Теоретические основы и практические аспекты применения количественных методов оценки кредитного риска
Квиткин, А.В. Теоретические основы и практические аспекты применения количественных методов оценки кредитного риска / А. В. Квиткин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 6. — С.393-395. — Библиогр. в конце ст.
Квиткин, А.В., (2026), "Теоретические основы и практические аспекты применения количественных методов оценки кредитного риска", Финансовые рынки и банки, Москва, 2026, N 6, С.393-395.
Квиткин А В. Теоретические основы и практические аспекты применения количественных методов оценки кредитного риска. Финансовые рынки и банки. 2026; (N 6). С.393-395.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы оценки кредитного риска в российский банковской системе в условиях роста долговой нагрузки населения, ухудшения качества кредитных портфелей и нестабильной макроэкономической ситуации. Проанализированы наиболее распространенные количественные методы оценки кредитоспособности заемщиков, применяемые российскими банками. Отдельное внимание уделено ограничениям традиционных скоринговых моделей в условиях экономической нестабильности и изменения финансового поведения заемщиков. Рассматриваются особенности применения международных стандартов Базель III в российской банковской практике, а также проблемы их адаптации к национальным экономическим условиям. Сделан вывод о необходимости совершенствования существующих подходов к укреплению кредитными рисками, расширения перечня используемых данных о заемщиках и развития механизмов более точной оценки долговой нагрузки населения.
-
УДК:336.77
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Тагаров, Б.Ж. Информационные проблемы кредитного скоринга / Б. Ж. Тагаров // Финансовый бизнес. — Москва, 2024 — N 11. — С.162-164.
- 2. Клек, А.В. Влияние климатических рисков на кредитоспособность национальных корпоративных заемщиков / А. В. Клек // Экономическое развитие России. — Москва, 2025 — N 12. — С.323-327.
- 3. Абанин, Н.В. Стохастическая диагностика уязвимости кредитных моделей / Н. В. Абанин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 12. — С.168-170.
- 4. Матвеев, А.А. Новые аспекты корреляции дефолтов при оценке кредитного риска / А. А. Матвеев // Экономика и математические методы. — Москва, 2026 — N 1. Том 62. — С.131-145.
- 5. Гусева, М. Оценки равновесной структуры кредитования для России / М. Гусева // Деньги и кредит. — Москва, 2022 — N 4. Том 81. — С.34-51.
- 6. Стародубцева, Е.Б. Использование искусственного интеллекта в кредитном скоринге / Е. Б. Стародубцева, О. М. Маркова // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2024 — N 10. — С.162-166.
- 7. Туков, М.С. Применение методов машинного обучения для оценки кредитоспособности заемщиков / М. С. Туков, А. В. Родинов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 5. — С.458-459.
- 8. Куренной, Д. Модель управления кредитным портфелем с учетом влияния макроэкономических факторов / Д. Куренной, М. Кирякин // Риск-менеджмент в кредитной организации. — Москва, 2026 — N 2(62). — С.33-37.
- 9. Дикопольцева, С.А. Современные методы оценки кредитоспособности заемщиков / С. А. Дикопольцева // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 8. — С.475-480.
- 10. Кац, Е. Приметы кризиса доверия / Е. Кац // Банковское обозрение. — Москва, 2025 — N 9. — С.14-16.
Отзывы читателей
0