Статьи, Журналы
Квант и неэффективность
Статьи, Журналы
Квант и неэффективность
Цупров, В. Квант и неэффективность / В. Цупров // Cbonds review. — Санкт-Петербург, 2026 — N 2(137). — С.9-11.
Цупров, В., (2026), "Квант и неэффективность", Cbonds review, Санкт-Петербург, 2026, N 2(137), С.9-11.
Цупров В. Квант и неэффективность. Cbonds review. 2026; (N 2(137)). С.9-11.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Cbonds review, 2026, N 2
Источник
Аннотация
Алгоритмическая торговая стратегия (квант) чаще всего представляет собой краткосрочную спекулятивную или арбитражную стратегию, которая извлекает прибыль из найденной рыночной неэффективности. У кванта - прибыль, а кто оплачивает ее? Другие участники рынка. И в этом важное отличие от long-only стратегии, где основой дохода служат либо рост капитализации рынка акций за счет роста прибылей компаний, либо выплата процентов на долговом рынке.
Ключевые слова
- #финансовый рынок
- #финансовые инструменты
- #ценообразование
- #прогнозирование
- #моделирование
- #экономико-математические методы
- #риск-менеджмент
- #алгоритмическая торговля
- #алгоритмический трейдинг
- #квантовые стратегии
- #инвестиционная деятельность
- #фондовый рынок
- #крипторынок
- #рынок криптовалют
- #искусственный интеллект
-
УДК:336.7
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Буев, М. Второе пришествие квантов / М. Буев // Cbonds review. — Санкт-Петербург, 2026 — N 2(137). — С.6-8.
- 2. Lin Yu Ching Artificial intelligence in finance / Lin Yu Ching. — 3G E-Learning LLC, 2024. — 318 p.. — ISBN 978-1-98469-155-2.
- 3. Панарин, А. Финтех-вторжение в инвестиции / А. Панарин // Cbonds review. — Санкт-Петербург, 2025 — N 3. — С.30-31.
- 4. Данилина, М. Искусственный интеллект / М. Данилина, М. Чернышева // Cbonds review. — Санкт-Петербург, 2025 — N 3. — С.40-42.
- 5. Кобаненко, М.В. Инновационные подходы к управлению финансовыми рисками / М. В. Кобаненко // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 8. — С.213-217.
- 6. Ривкин, Д.Л. Эффект конвергенции корреляций финансовых активов / Д. Л. Ривкин // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 8. — С.160-164.
- 7. Макеев, С.Н. Алгоритмическая уязвимость современного финансового рынка / С. Н. Макеев // Экономическое развитие России. — Москва, 2026 — N 8. — С.456-458.
- 8. Худазаров, Э.Э. Финансовый инжиниринг как инструмент управления рисками / Э. Э. Худазаров // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 8. — С.421-424.
- 9. Титов, В.Е. Искусственный интеллект в анализе финансового рынка / В. Е. Титов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 12. — С.287-288.
- 10. Свиязов, В.А. Прогнозирование доходности и волатильности финансовых инструментов при помощи систем нечеткого вывода и моделей ARMA-GARCH / В. А. Свиязов // Экономика и математические методы. — Москва, 2025 — N 3. Том 61. — С.126-138.
Отзывы читателей
0