Статьи, Журналы
Равновесная модель цены биржевого опциона
Статьи, Журналы
Равновесная модель цены биржевого опциона
Галанов, В.А. Равновесная модель цены биржевого опциона / В.А. Галанов // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2016 — N4. — 46-55. — Библиогр. в конце ст.
Галанов, В.А., (2016), "Равновесная модель цены биржевого опциона", Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, 2016, N4, 46-55.
Галанов В А. Равновесная модель цены биржевого опциона. Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 2016; (N4). 46-55.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Ключевые слова
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Картвелишвили, В.М. Модифицированная модель Блэка-Шоулза в эффективных алгоритмах динамического хеджирования / В.М. Картвелишвили, А.Ю. Смывин // Вестник Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова. — 2009 — N6. — 79-85.
- 2. Яшин, С.Н. Учет влияния инфляции на изменение стоимости азиатского реального опциона / С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, Д. В. Подшибякин // Финансы и кредит. — 2014 — N6. — 2-9.
- 3. Чукаловский, Н. Ни Блэка, ни Шоулза / Н. Чукаловский // Вестник НАУФОР. — 2013 — N7/8. — 74-81.
- 4. Колоколов, А.В. Модель расчета цен европейских опционов в дискретном времени, основанная на устойчивых законах распределения / А.В. Колоколов // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2013 — N7. — 102-113.
- 5. Гисин, В.Б. Ценообразование производных инструментов европейского типа на фрактальном рынке с транзакционными издержками / В.Б. Гисин, А.А. Марков // Вестник Финансового университета/ Финансовый университет при Правительстве РФ. — 2011 — N1. — 34-41.
- 6. Борочкин, А.А. Валютные бинарные опционы: подходы к оценке и стратегии применения / А.А. Борочкин // Банковское дело. — 2012 — N10. — 67-73.
- 7. Суэтин, А. Определение стоимости производных финансовых инструментов / А. Суэтин // Вопросы экономики. — 2007 — N10. — 125-131.
- 8. Суэтин, А.А. Наука о финансовых рынках / А.А. Сэтин // Финансы и кредит. — 2008 — N25. — 6-15.
- 9. Котуков, И.А. Опционная модель скорости досрочного погашения для ипотечных ценных бумаг американского типа / И.А. Котуков // Финансы и кредит. — 2012 — N26. — 25-34.
- 10. Шелемех, Е.А. Расчет экзотических опционов на неполных рынках / Е.А. Шелемех // Экономика и математические методы. — 2017 — N3. — С.78-92.
Отзывы читателей
0