Статьи, Журналы
Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке
Статьи, Журналы
Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке
Аганин, А.Д. Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке / А.Д. Аганин // Прикладная эконометрика. — 2017 — N4. — С.63-84. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram
Источник
Аннотация
В работе выполняется множественное сравнение большого количества моделей GARCH, ARFIMA и HAR-RVсемейств на данных по качеству одношагового прогноза реализованной волатильности на один день вперед. Сравнение проводится при помощи MCS теста на 10 российских биржевых активах.
Отзывы читателей
0