Статьи, Журналы
Краткосрочное прогнозирование и наукастинг темпов роста инфляции на основе моделей по смешанным данным
Статьи, Журналы
Краткосрочное прогнозирование и наукастинг темпов роста инфляции на основе моделей по смешанным данным
Малюгин, В. Краткосрочное прогнозирование и наукастинг темпов роста инфляции на основе моделей по смешанным данным / В. Малюгин // Банковский вестник. — Минск, 2024 — N 1. — С.23-36.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Значительная часть ключевых макроэкономических показателей, включая ВВП, формируется статистическими органами в квартальном представлении. В силу доминирования квартальных данных большое распространение получили квартальные эконометрические модели по агрегированным данным. При практическом использовании таких моделей возникает ряд проблем.
-
УДК:330.4
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Богатов, Е.М. Об одном статистическом методе анализа сбалансированности экономических процессов / Е. М. Богатов, Е. Г. Демидова // Экономика и математические методы. — Москва, 2024 — N 1. Том 60. — С.121-132.
- 2. Панкратова, А. Прогнозирование основных макроэкономических показателей методами DMA и DMS / А. Панкратова // Деньги и кредит. — Москва, 2024 — N 1. Том 83. — С.32-52.
- 3. Styrin, K. Forecasting inflation in Russia by dynamic model averaging / K. Styrin. — Moscow : Bank of Russia, 2018. — 44 p.. — (Working paper series. 39, december).
- 4. Смирнов, С.В. Макроэкономическое прогнозирование и макроэкономические прогнозы / С. В. Смирнов, Н. В. Кондрашов, А. С. Качур // Вопросы экономики. — Москва, 2024 — N 2. — С.23-48.
- 5. Stochastic statistics and modeling / editor B. Gray. — Bibliotex Digital Library, 2022. — 279 p.. — ISBN 978-1-98467-774-7.
- 6. Dynamic economic problems with regime switches / editors: J. L. Haunschmied [et al.]. — Cham : Springer, 2021. — 309 p.. — (Dynamic modeling and econometrics in economics and finance. Vol. 25). — ISBN 978-3-030-54575-8.
- 7. Harvey, A.C. Dynamic models for volatility and heavy tails / A. C. Harvey. — Cambridge : Cambridge University Press, 2013. — 262 p.. — (Econometric society monographs). — ISBN 9781107034723.
- 8. Popova, S. Idiosyncratic shocks: estimation and the impact on aggregate fluctuations / S. Popova. — Moscow : Bank of Russia, 2019. — 32 p.. — (Working paper series. 46, september).
- 9. Eliseev, A. Nowcasting Russian GDP in a mixed-frequency DSGE model with a panel of non-modelled variables / A. Eliseev. — Moscow : Bank of Russia, february 2025. — 73 p.. — (Working Paper Series. # 145).
- 10. Митенков, А.В. Валовой внутренний продукт, валовой региональный продукт, валовая прибыль в анализе эффективности функционирования экономики / А. В. Митенков, Ж. К. Галиев, О. В. Кондраков // Финансовый менеджмент. — Москва, 2025 — N 10. — С.160-165.
Отзывы читателей
0