Статьи, Журналы
Методика прогнозирования инфляции в рамках структурирования инфляционного свопа на российском внебиржевом рынке
Статьи, Журналы
Методика прогнозирования инфляции в рамках структурирования инфляционного свопа на российском внебиржевом рынке
Жданов, А.В. Методика прогнозирования инфляции в рамках структурирования инфляционного свопа на российском внебиржевом рынке / А. В. Жданов // Управление риском. — Москва, 2025 — N 6. — С.10-24. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Управление риском, 2025, N 6
Источник
Аннотация
В статье рассматриваются научные подходы к оценке и прогнозированию инфляции на базе различных макроэкономических параметров. Анализируются дифференцированные модели прогнозирования инфляции и основные регрессоры, используемые для такого моделирования. Автором делается вывод о необходимости уточнения подходов к прогнозированию инфляции в России на основании использования методов машинного обучения с добавлением в модель пула качественных переменных, более точно характеризующих современные ожидания участников рынка по формированию и динамике инфляции в России исходя из геополитической и макроэкономической ситуации. Будущим направлением исследований автора является разработка модели оценки премии за риск инфляции, используемой для определения размера надбавки к плавающей ставке, уплачиваемой стороной инфляционного свопа.
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #россия
- #финансовые системы
- #финансовые инструменты
- #инфляция
- #внебиржевой рынок
- #своп
- #своп инфляционный
- #деривативы
- #деривативы внебиржевые
- #риск инфляционный
- #структурирование
- #оценка инфляции
- #прогнозирование
- #прогнозирование инфляции
- #макроэкономические показатели
- #моделирование
- #экономико-математические методы
- #экономико-математические модели
- #эконометрические модели
- #динамика
- #регрессионные модели
- #машинное обучение
- #анализ данных
- #таблицы
- #графики
-
УДК:336.748(560)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Волгина, Е. Прогнозирование инфляции с использованием новостных индексов / Е. Волгина // Деньги и кредит. — Москва, 2025 — N 1. Том 84. — С.26-59.
- 2. Чудаева, А.Б. Интервальное прогнозирование российской инфляции с использованием квантильной регрессии и элементов машинного обучения / А. Б. Чудаева // Экономика и математические методы. — Москва, 2026 — N 1. Том 62. — С.116-130.
- 3. Новиков, Д. Инфляционные ожидания потребителей в России и США / Д. Новиков // Деньги и кредит. — Москва, 2026 — N 1. Том 85. — С.35-62.
- 4. Малюгин, В. Модели по данным смешанной частоты и их применение для наукастинга и причинного анализа индексов цен / В. Малюгин // Банковский вестник. — Минск, 2025 — N 8. — С.22-36.
- 5. Гребенкина, А.М. Прогнозирование инфляции с использованием высокочастотных данных в моделях временных рядов / А. М. Гребенкина, Е. В. Синельникова-Мурылева // Экономическая политика. — Москва, 2025 — N 2. — С.34-55.
- 6. Чудаева, А. Анализ факторов инфляционного риска в России / А. Чудаева // Деньги и кредит. — Москва, 2025 — N 1. Том 84. — С.60-92.
- 7. Казакова, М.В. Тестирование прогнозных свойств различных подходов к интервальному прогнозированию / М. В. Казакова, Н. Д. Фокин // Вопросы статистики. — Москва, 2024 — N 5. — С.23-40.
- 8. Козлов, В. Российская инфляция-2025: Prophet и ARIMA против экспертов, TimeGPT против всех / В. Козлов, А. Яковлев // Риск-менеджмент в кредитной организации. — Москва, 2025 — N 1. — С.90-108.
- 9. Пелипась, И. Прогнозирование инфляции в условиях внешних шоков и структурных сдвигов / И. Пелипась, И. Точицкая, М. Демиденко // Банковский вестник. — Минск, 2025 — N 7. — С.3-23.
- 10. Джункеев, У. MOSES: макроэкономическое прогнозирование на основе синтеза моделей и текстовой информации / У. Джункеев // Деньги и кредит. — Москва, 2025 — N 4. Том 84. — С.63-84.
Отзывы читателей
0