Статьи, Журналы
Установление взаимосвязи между доходностью фондовых рынков стран БРИКС
Статьи, Журналы
Установление взаимосвязи между доходностью фондовых рынков стран БРИКС
Салманов, О.Н. Установление взаимосвязи между доходностью фондовых рынков стран БРИКС / О. Н. Салманов // Финансы и кредит. — Москва, 2024 — N 8. Том 30. — С.1703-1727. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Предмет. Волатильность и интеграция фондовых рынков стран БРИКС. Цели. Исследование причинно-следственных связей фондовых рынков стран БРИКС. Методология. Использованы модели GARCH, авторегрессионная модель с распределенным запаздыванием (ARDL). Остатки модели коинтеграции ARDL были проверены тестом CUSUM, тестом Breusch-Godfrey LM Test на сериальную корреляцию и тестом Breusch-Pagan-Godfrey на остаточную гомоскедастичность. Выполнены тесты коинтеграции Энгла - Грейнджера, а также тест Йохансена и тест Грейнджера. Результаты. Модель GARCH показывает, что фондовые рынки стран БРИКС являются волатильными. Тест ARDL подтверждает их взаимосвязь. Результаты тестов Энгла - Грэйнджера, Йохансена, Грэйнджера на причинность, проверка границ в модели ARDL демонстрируют наличие коинтеграции между фондовыми рынками стран БРИКС. Выводы. Будучи огромной экономической силой, группа стран БРИКС может изменить экономический климат в мире, если они будут высоко финансово интегрированы.
Ключевые слова
- #международные финансовые отношения
- #международные валютные отношения
- #интеграция
- #международное сотрудничество
- #брик
- #финансовая политика
- #финансовое регулирование
- #финансовые рынки
- #фондовый рынок
- #макроэкономические модели
- #макроэкономический анализ
- #математические методы
- #эконометрический анализ
- #волатильность
- #коинтеграционный анализ
- #гомоскедастичность
- #причинно-следственные связи
- #garch-модель
- #ardl-модель
- #тест энгла-грейнджера
- #метод йохансена
- #тест грейнджера
- #сравнительный анализ
- #графики
-
УДК:336.76
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Егорова, Е.Н. Влияние секторов глобального рынка на фондовые рынки БРИК и Германии / Е. Н. Егорова, М. С. Вигриянова. — Санкт-Петербург : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. — 60 с.. — ISBN 978-613-9-88565-7.
- 2. Buchko, A. Crypto-equity market interdependence analysis / A. Buchko, A. Peresetsky // Экономический журнал Высшей школы экономики. — Москва, 2025 — N 3. Том 29. — С.383-406.
- 3. Орлов, О.В. Влияние процентной ставки центрального банка на волатильность фондового рынка и хеджирование опционными стратегиями / О. В. Орлов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 2. — С.168-171.
- 4. Караев, А.К. Нелинейная динамика между ценой на золото и индексом доллара США (2020-2025 гг.) / А. К. Караев, Е. Г. Сидин, Л. Х. Гуева // Экономическое развитие России. — Москва, 2025 — N 10. — С.257-262.
- 5. Байчиков, А.Е. Волатильность как индикатор эффективности фондового рынка / А. Е. Байчиков // Финансовый менеджмент. — Москва, 2024 — N 9. — С.29-37.
- 6. Юдин, И.Б. Кто кем управляет?: Экономико-социологический взгляд на связь численности инвесторов и динамики фондового рынка / И. Б. Юдин // Вопросы экономики. — Москва, 2025 — N 4. — С.94-111.
- 7. Гузикова, Л.А. Модель VaR как инструмент оценки риска на современном фондовом рынке / Л. А. Гузикова, Чжан Вэньи, Ин Кунин // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2025 — N 4. — С.544-552.
- 8. Цветков, Д.И. Анализ особенностей функционирования технологического сектора фондового рынка / Д. И. Цветков // Финансовый менеджмент. — Москва, 2025 — N 8. — С.266-271.
- 9. Муляев, К.Н. Деформация кривых волатильности российского фондового рынка на примере маржируемых опционов на фьючерсные контракты на индекс РТС / К. Н. Муляев, С. А. Переход // Экономика и математические методы. — Москва, 2024 — N 3. Том 60. — С.118-128.
- 10. Федорова, Е.А. Влияние тональности новостей о санкциях из официальных и неофициальных источников на валютный рынок / Е. А. Федорова, Б. С. Батаева, А. Р. Неврединов // Финансовая аналитика. — Москва, 2025 — N 3. — С.41-56.
Отзывы читателей
0