Книги
Калибровка процентного риска
Калибровка процентного риска : доклад / Центральный банк Российской Федерации, Департамент страхового рынка. — Москва : Банк России, октябрь 2026. — 15 с.: граф., табл., цв. ил.
(октябрь 2026), Калибровка процентного риска: доклад, Москва: Банк России, октябрь 2026, 15 с., RU.
Калибровка процентного риска: доклад. Москва: Банк России; октябрь 2026. 15 с.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Аннотация
Гарантией финансовой устойчивости страховщиков является достаточность собственных средств с учетом возможной реализации рисков. Под процентным риском понимается снижение величины собственных средств вследствие изменения величин безрисковых процентных ставок. Действующее регулирование предполагает оценку величины процентного риска на горизонте в 1 год, которая не будет превышена с 90%-й вероятностью.
Ключевые слова
- #банк россии
- #безрисковые доходы
- #волатильность процентных ставок
- #государственные ценные бумаги
- #департамент страхового рынка
- #доклады
- #доходность
- #издания банка россии
- #калибровка
- #методы оценки
- #моделирование
- #оценка риска
- #процентная ставка
- #риск процентный
- #рынок облигаций
- #страховщики
- #финансовая устойчивость
- #финансовый рынок
- #центральный аппарат
- #экономико-математические методы
- #экономико-математические модели
-
УДК:336.76(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Солуянов, В. Влияние санкций США и ЕС на рынок корпоративных облигаций в России / В. Солуянов // Cbonds review. — Санкт-Петербург, 2026 — N 1. — С.84-85.
- 2. Маковецкий, М.Ю. Методы оценки вероятности дефолта эмитентов корпоративных облигаций и анализ их применимости для современного российского финансового рынка / М. Ю. Маковецкий, Н. Н. Першин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 7. — С.369-373.
- 3. Дрягалин, С.Р. Методологические подходы к оценке волатильности и ликвидности производных финансовых инструментов / С. Р. Дрягалин // Экономическое развитие России. — Москва, 2026 — N 2. — С.342-345.
- 4. Бондарь, П.Б. Особенности ценообразования облигаций с плавающей купонной ставкой на российском долговом рынке в периоды изменения ДКП / П. Б. Бондарь, В. Е. Парамонова // Финансовый бизнес. — Москва, 2026 — N 5. — С.12-16.
- 5. Лалиев, Н.А. Поведенческая калибровка стоимостной оценки акций на фондовом рынке Российской Федерации / Н. А. Лалиев // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 2. — С.359-361.
- 6. Карамян, А.А. Российские региональные и муниципальные облигации / А. А. Карамян // Экономика и математические методы. — Москва, 2026 — N 2. Том 62. — С.79-90.
- 7. Коробов, Н.Д. Адаптивная аллокация активов на российском фондовом рынке на основе режимно-переключательной волатильности, машинного обучения и оптимизации по CVAR / Н. Д. Коробов, Ю. Е. Пичугин, А. М. Ефимов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 7. — С.347-351.
- 8. Гинятуллина, Н.Р. Моделирование состояний волатильности российского фондового рынка методами скрытых Марковских моделей / Н. Р. Гинятуллина, Т. А. Денисов, Т. В. Маняхин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 6. — С.345-349.
- 9. Нагорный, П.И. Анализ потенциала российских акций и облигаций как средств сбережения / П. И. Нагорный, А. Н. Курбацкий, С. В. Хизгияев // Финансы и кредит. — Москва, 2026 — N 2. — С.155-170.
- 10. Бондарь, П.Б. Особенности ценообразования облигаций с плавающей купонной ставкой на российском долговом рынке в периоды изменения денежно-кредитной политики / П. Б. Бондарь, В. Е. Парамонова // Управление риском. — Москва, 2026 — N 3(121). — С.55-62.
Отзывы читателей
0