Статьи, Журналы
Мультифрактальные предвестники критических переходов на фондовых биржах
Статьи, Журналы
Мультифрактальные предвестники критических переходов на фондовых биржах
Дмитриев, Д.В. Мультифрактальные предвестники критических переходов на фондовых биржах / Д. В. Дмитриев, И. Л. Шульман // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 4. — С.326-329. — Библиогр. в конце ст.
Дмитриев, Д.В. и Шульман, И.Л., (2026), "Мультифрактальные предвестники критических переходов на фондовых биржах", Финансовые рынки и банки, Москва, 2026, N 4, С.326-329.
Дмитриев Д В, Шульман И Л. Мультифрактальные предвестники критических переходов на фондовых биржах. Финансовые рынки и банки. 2026; (N 4). С.326-329.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Критические явления на фондовых биржах являются регулярно возникающими и сложно прогнозируемыми явлениями, зачастую приводящие к катастрофическим последствиям. Представленное посвящено поиску и исследованию мультифратальных предвестников критических переходов на фондовых биржах по результатам мультифрактального анализа рядов количества сделок по акциям публичных компаний. Предложено и обоснованно использование в качестве таких сигналов определенные особенности поведения величин параметров формы мультифрактального спектра. Установлено, что предвестниками критических переходов на фондовых биржах, являются увеличение величины положения максимума, уменьшение ширины и уменьшение, с последующим резким увеличением, величины параметра асимметрии спектра.
-
УДК:336.76(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Гинятуллина, Н.Р. Моделирование состояний волатильности российского фондового рынка методами скрытых Марковских моделей / Н. Р. Гинятуллина, Т. А. Денисов, Т. В. Маняхин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 6. — С.345-349.
- 2. Коробов, Н.Д. Адаптивная аллокация активов на российском фондовом рынке на основе режимно-переключательной волатильности, машинного обучения и оптимизации по CVAR / Н. Д. Коробов, Ю. Е. Пичугин, А. М. Ефимов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 7. — С.347-351.
- 3. Мешкова, Е.И. Оценка влияния факторов на российский фондовый рынок / Е. И. Мешкова, М. П. Лазарев, Л. Е. Хрустова // Финансы, деньги, инвестиции. — Москва, 2025 — N 4. — С.34-46.
- 4. Влияние новостного сентимента на российский фондовый рынок / Н. М. Макеева, П. А. Наволоцкая, Р. Р. Искяндяров, А. А. Наволоцкий // Вопросы экономики. — Москва, 2026 — N 6. — С.135-154.
- 5. Васильева, Н.С. Моделирование оптимального инвестиционного портфеля на основе модели Марковица в условиях российского фондового рынка / Н. С. Васильева, Е. А. Привалова // Финансовый менеджмент. — Москва, 2025 — N 12. — С.55-62.
- 6. Золотарчук, А.В. Показатель Херста как индикатор финансовых пузырей на российском фондовом рынке / А. В. Золотарчук // Финансовый менеджмент. — Москва, 2026 — N 5. — С.218-224.
- 7. Савон, Д.Ю. Выявление латентных кластеров инвестиционных продуктов на основе риск-факторов с использованием методов машинного обучения на российском фондовом рынке / Д. Ю. Савон, А. А. Юлий // Финансы и кредит. — Москва, 2025 — N 9. Том 31. — С.22-34.
- 8. Лалиев, Н.А. Поведенческая калибровка стоимостной оценки акций на фондовом рынке Российской Федерации / Н. А. Лалиев // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 2. — С.359-361.
- 9. Хазиев, Г.А. Прогнозирование доходности российских акций на основе анализа сентимента инвесторов в социальных сетях / Г. А. Хазиев, Т. В. Соколова // Экономика и математические методы. — Москва, 2025 — N 1. Том 61. — С.95-108.
- 10. Речмедина, С.А. Построение портфелей акций с помощью метода DEA на российском фондовом рынке в условиях повышенной волатильности / С. А. Речмедина, А. Ханиев, В. В. Сухих // Вестник Московского университета. Серия 6, Экономика. — Москва, 2025 — N 3. — С.40-62.
Отзывы читателей
0