Статьи, Журналы
Алгоритмическая стратегия отбора облигаций с использованием скринингового инструмента и системы кредитно-взвешенных метрик
Статьи, Журналы
Алгоритмическая стратегия отбора облигаций с использованием скринингового инструмента и системы кредитно-взвешенных метрик
Красичев, Е.Р. Алгоритмическая стратегия отбора облигаций с использованием скринингового инструмента и системы кредитно-взвешенных метрик / Е. Р. Красичев, Е. Б. Герасимова // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2026 — N 1. — С.164-170. — Библиогр. в конце ст.
Красичев, Е.Р. и Герасимова, Е.Б., (2026), "Алгоритмическая стратегия отбора облигаций с использованием скринингового инструмента и системы кредитно-взвешенных метрик", Экономические науки. Научно-информационный журнал, Москва, 2026, N 1, С.164-170.
Красичев Е Р, Герасимова Е Б. Алгоритмическая стратегия отбора облигаций с использованием скринингового инструмента и системы кредитно-взвешенных метрик. Экономические науки. Научно-информационный журнал. 2026; (N 1). С.164-170. DOI:DOI.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье описан практический подход к алгоритмическому отбору облигаций, в котором классические показатели доходности и процентного риска дополняются оценкой кредитного риска эмитента. Предлагается использовать кредитно-взвешенные метрики: ожидаемую доходность(r expected) и ожидаемые денежные потоки, скорректированные на вероятность дефолта (PD) и вероятность выживания (SP). Подход реализован в виде инструмента Screener, созданного автором статьи, взаимодействие с которым осуществляется через чат Telegram. Инструмент в реальном времени автоматизирует сбор данных по более чем 600 облигациям российского рынка, автоматизирует первичную фильтрацию, группировку выпусков и ранжирование с учетом доходности, дюрации, ликвидности и кредитного качества. Дополнительно рассматривается модуль Alerts, позволяющий задавать правила мониторинга рынка и получать уведомления при выполнении заданных условий. Статья ориентирована на портфельных управляющих и частных инвесторов, работающих с корпоративными облигациями.
-
УДК:336.76
-
DOI: DOI — Digital Object Identifier — цифровой идентификатор объекта. Современный стандарт обозначения объектов информационной деятельности в сети Интернет, позволяющий идентифицировать и искать научные данные, размещённые в сети Интернет и привязывать к объекту дополнительные метаданные. Номер DOI всегда остаётся неизменным, который позволяет найти объект, даже если сведения о нем не полные или не точные.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Красичев, Е.Р. Эволюция методических подходов к отбору облигаций / Е. Р. Красичев, Е. Б. Герасимова // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2026 — N 3(256). — С.517-521.
- 2. Красичев, Е.Р. Теоретические основы принятия инвестиционных решений при выборе облигаций / Е. Р. Красичев, Е. Б. Герасимова // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2026 — N 3(256). — С.522-525.
- 3. Богомолов, И.Е. Анализ ценового механизма первичного рынка корпоративных облигаций / И. Е. Богомолов // Финансы и кредит. — Москва, 2026 — N 7. — С.191-205.
- 4. Криничанский, К.В. Прогнозирование кредитных спредов корпоративных облигаций с использованием ансамблей градиентного бустинга / К. В. Криничанский, А. А. Кобзев, А. Ю. Пискарева // Финансы и кредит. — Москва, 2026 — N 5. — С.124-141.
- 5. Патласов, Д.А. Оценка влияния волатильности фондового рынка РФ на кредитные спреды российских корпоративных облигаций / Д. А. Патласов // Прикладная эконометрика. — Москва, 2024 — N 76. — С.29-50.
- 6. Дарчев, К.А. Влияние динамики акционерного капитала на ценообразование облигаций / К. А. Дарчев // Финансовая аналитика. — Москва, 2025 — N 4. — С.74-87.
- 7. Колмаков, В.В. Обоснование подхода розничных инвесторов к формированию портфеля с точки зрения теории поведенческих финансов / В. В. Колмаков, А. Г. Полякова, С. В. Поляков // Финансы : теория и практика. — Москва, 2025 — N 1. Том 29. — С.133-145.
- 8. Маслова, Е.Ю. Оценка влияния факторов на рейтинговую оценку акций в нормативной модели / Е. Ю. Маслова // Финансовый бизнес. — Москва, 2025 — N 11. — С.137-142.
- 9. Гарнов, А.П. Формирование защитного инвестиционного портфеля в период высокой волатильности / А. П. Гарнов, С. А. Полуэктов, Г. В. Котяткин // Банковское дело. — Москва, 2026 — N 6(387). — С.16-21.
- 10. Дарчев, К.А. Тенденции ценообразования облигаций на российском рынке в день их размещения / К. А. Дарчев // Банковское дело. — Москва, 2025 — N 7. — С.70-76.
Отзывы читателей
0